Información adicional

ARTICULOS (Desde 2000)

• Corredor P., Lechón P.y Santamaría R. (2000) “Una nota sobre el vencimiento de las opciones sobre acciones” Revista Española de Financiación y Contabilidad , 29, 150, 809-822
• Corredor P.y Santamaría R.(2000) “La estructura temporal de las volatilidades implícitas en la opción sobre el ibex35” Investigaciones Económicas, 24-2, 387-417
• Del Rio C.y Santamaría R. (2000) “Empirical regularities for the currencies of the EMS during the 1976-1993 period” Applied Economics Letters, 7, 755-764
• Blasco N. Del Rio C y Santamaría R. (2000) “Persistencia en las series de tipos de cambio: algunas consideraciones” Hacienda Pública Española, 154, 3, 31-46
• Corredor P. y Santamaría R. (2001) “El efecto de la introducción de los derivados en la estabilidad del subyactente. El caso español” Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 10 (3), 123-134
• Corredor P. y Santamaría R. (2001) “ Predicción de volatilidad y precios de las opciones en el Ibex35” Revista de Economía Aplicada, 9 (25) , 39-64
• Corredor P., Lechón P. y Santamaría R. (2001) “Option expiration effect in small markets: The Spanish stock exchange” Journal of Futures Markets, 21, 10, 905-928
• Blasco N. y Santamaría R. (2001) “ Highest-density forecast regions: An essay in the Spanish stock market” Journal of Asset Management , 2, 3, 274-283
• Corredor P. y Santamaría R. (2002) “Does derivatives trading destabilise the underlying assets? Evidence from the Spanish stock market” Applied Economics Letters, 9, 107-110
• Corredor P. , Lechón P. y Santamaría R. (2002) ”Is it possible to obtain profits using naive volatility models?” Derivatives Use, Trading and Regulation , 8(1), 13-32
• Blasco N.,Corredor P. y Santamaría R. (2002) ”Is bad news cause of asymmetric volatility response? A note” Applied Economics, 34, 1227-1231
• Ciriaco A. , Del Rio C. y Santamaría R. (2002) ”El inversor ante la elección de fondos de inversión. Algunos datos para la reflexión” Papeles de Economía Española, 94, 122-133
• Bayona, C. Corredor P.. y Santamaría R. (2002) ”The impact of technological alliances on the information set. Evidence from the spanish stock exchange” Journal of Asset Management, 3, 3, 266-278
• Aragó V., Corredor P. y Santamaría R. (2003) ”Transaction costs, arbitrage and volatility spillover: A Note” International Review of Economics and Finance, 12, 399-415
• Ciriaco A., Del Rio C. y Santamaría R. (2003) ”¿Tienen los inversores habilidades de selección? Algunos resultados con fondos de inversión españoles” Revista de Economía Aplicada, XI, 32, 51-75
• Corredor P.. y Santamaría R. (2004) ”Forecasting volatility in the Spanish option market” Applied Financial Economics, 14,1-11.
• Bayona C., Corredor P. y Santamaría R. (2004) “Collaborative culture and stock market reaction to alliance announcements. The Spanish evidence” Management Research, 2,1,25-48
• Riaño C. Ruiz F.J. y Santamaría R. (2004) "Impuestos y formación de precios de subscripción en el mercado bursátil español: Algunas consideraciones" Investigaciones Económicas, 27(1), 141-191
• Blasco N., Corredor P. Del Rio C. y Santamaría R. (2005) “Bad news and Dow Jones make the spanish stocks go round” European Journal of Operational Research, 163. 253-275
• Ciriaco A. y Santamaría R. (2005) “Persistencia de resultados en los fondos de inversión españoles” Investigaciones Económicas, 29(3), 525-573
• Corredor P. y Santamaría R. (2005) “Descubrimiento de precios entre mercados de opciones y contado. El caso del Ibex35” Cuadernos Económicos del ICE, 69 (monográfico), 147-162
• Muga L. Rodríguez A. y Santamaría R. (2006) “Relaciones rentabilidad- flujos monetarios de las Sociedades de Inversión en México, 1992-2002” Investigación Económica, LXV, 91-126
• Bayona C., Corredor P. y Santamaría R. (2006) “Technologycal alliances an the market valuation of New Economy Firms” Technovation (International Journal of Tecnologycal Innovation and Entrepreneurship), 26, 369-383.
• Corredor P., Muga L. y Santamaría R. (2006) “The profitability of momentum strategies using stock futures contracts in small markets” Applied Financial Economics Letters, 2, 173-177
• Muga L. y Santamaría R. (2006) “Momentum: Características y estabilidad temporal. Resultados para la bolsa española” Revista Española de Financiación y Contabilidad, 35,130, 597-62.
• Riaño C. Ruiz F.J. y Santamaría R. (2006) “Rights offerings in Spain: Effects on ex-rights stocks during the subscription period” Journal of Asset Management, 7, 3-4, 255-272
• Riaño C. Ruiz F.J. y Santamaría R. (2006) “El papel de la liquidez en la valoración relativa de las nuevas accciones con diferencia de derechos económicos” Revista Española de Financiación y Contabilidad, 35,132, 817-836.
• Muga L. y Santamaría R. (2007) “The Stock Market Crisis and Momentum. Some evidence for the Spanish stock market during the 1990s” Applied Financial Economics, 17, 6, 469-486.
• Riaño C., Ruiz F.J. y Santamaría R.(2007) “Determinants of the underpricing of new shares during the subscription period: Empirical evidence from the Spanish stock exchange” Applied Financial Economics, 17(7), 521-540.
• Muga L. Rodríguez A. y Santamaría R. (2007) “Persistence in Mutual Funds in Latin American emerging markets: The case of Mexico” Journal of Emerging Market Finance, 6,1, 1-37.
• Muga L. y Santamaría R. (2007) " "New Economy" firms and momentum" Journal of Behavioral Finance, 8 (2), 1-12.
• Muga L. y Santamaría R. (2007) "Momentum effect in Latin American Emerging Markets" Emerging Markets Finance and Trade, 43,4, 24-45
• Muga L. y Santamaría R. (2007) "The momentum effect: Omitted factors or investor behaviour? Some evidence from the Spanish stock market" Quantitative Finance, 7,6, 637-650.
• Muga L. y Santamaría R. (2007) "Riesgo asimétrico y estrategias de momentum en el mercado de valores español" Investigaciones Económicas, 31(2),323-340.
• Acedo M.A., Ruiz F.J. y Santamaría (2008) "Influence of Secondary Offerings on the liquidity and trading activity of stocks outstanding" Finance a Úver, 58, 1-2, 21-37
• Blasco N., Corredor P. y Santamaría R. (2009) "Information spillovers between derivative markets with differences in transaction costs and liquidity" Applied Economics Letters. 16, 1037-1049.
• Muga L. y Santamaría R. (2009) "El efecto momentum en la Bolsa Mexicana de Valores" El Trimestre Económico. 302, 433-464.
• Muga L. y Santamaría R. (2009) "Momentum, market states and investor Behaviour" Empirical Economics, 37, 105-130.
• Del Río C. y Santamaría R. (2010) "Dinámica del volumen, información y estructura de propiedad" Revista de Economía Aplicada, 52, 121-149.
• Acedo M.A., Ruiz F.J. y Santamaría R. (2010) "Reforma impositiva de 2007 y formación de precios ex-dividendo" Revista Española de Financiación y Contabilidad. 39,146, 227-257.
• Muga L. y Santamaría R. (2010) "Market penetration strategies and the Fee-performance relationship: The case of the Spanish Money Mutual Funds" The Service Industries Journal. 30,9, 1529-1547
• Abinzano I., Muga L. y Santamaría R. (2010) "Do managerial skills vary across fund managers? Results using
  European mutual funds." Journal of Financial Service Research. 38,1, 41-67
• Blasco N., Corredor P. y Santamaría R. (2010) "Does informed trading occur in the options market? Some revealing clues" Accounting and Finance. 50, 555-579
• Abinzano I., Muga L., y Santamaría R. (2010) "Es el efecto momentum exclusivo de empresas insolventes?" Revista Española de Financiación y Contabilidad. 39,147, 445-476
• Abinzano I., Muga L. y Santamaría R. (2010) "The role of overreaction and the disposition in explaining the momentum effect in Latin American Emerging Markets" Investigación Económica. 69,273,151-186
• Acedo M.A., Ruiz F.J y Santamaria R. (2011) "Influence of IPO characteristics on Liquidity and Trading Activity" Revista Española de Financiación y Contabilidad,151, 417-438
• Corredor P., Ferrer E. y Santamaria R. (2013) "Value of analysts’ consensus recommendations and investor sentiment" Journal of Behavioral Finance, 14,3, 213-229
• Casado J., Muga L. y Santamaria R. (2013) "The effect of the US holidays on the European markets: When the cat’s away…” Accounting & Finance, 53, 111,136
• Abinzano I., Muga L. y Santamaria R. (2013) "Does default probability matter in Latin American Emerging Markets" Emerging Markets Finance and Trade, 49, 572-591
• Corredor P., Ferrer E. y Santamaria R. (2013) "El sentimiento del inversor y las rentabilidades de las acciones. El caso español" Revista Española de Financiación y Contabilidad, 158, 211-237
• Corredor P., Ferrer E. y Santamaria R. (2013) "Investor sentiment effect in stock markets: stock characteristics or country-specific factors" International Review of Economics and Finance, 27, 572-591
• Abinzano I., Muga L. y Santamaria R (2014) "Is default probability the hidden factor in momentum returns? Some empirical results" Accounting and Finance, 54, 671-698.
• Corredor P., Ferrer E. y Santamaria R. (2014) "Is cognitive bias really present in analyst forecast? The role of investor sentiment" International Business Review. 23,827- 837
• González A., Muga L. y Santamaria R. (2014) "Coasimetría idiosincrática y riesgo de insolvencia en el mercado de valores español" Revista Española de Financiación y Contabilidad, 43, 3, 290-315
• Corredor P., Ferrer, E. y Santamaría R. (2015) "Sentiment-prone investors and volatility dynamics between spot and futures markets" International Review of Economics and Finance, 35. 180-196.
• González A., Muga L. y Santamaria R. (2015) " Momentum and default risk. Some results using the jump component " International Review of Financial Analysis,40, 185-193
• Corredor P., Ferrer E. y Santamaría R. (2015) "The impact of investor sentiment on stock returns in Emerging Markets: The case of Central European Markets" Eastern European Economics, 53,4,328-355
• Abinzano I., Muga L. y Santamaria R. (2015) "Game, set and match: The favorite-long shot bias in tennis betting exchanges" Applied Economics Letters, 23, 8, 605-608
• Abinazano I., Muga L. y Santamaria r. (2016) "The role of investor type in the Fee Structures of Pension Plans" Journal of Financial Service Research, 50,387-417
• Del Rio C. y Santamaría R. (2016) "Stock characteristics, investor type and market myopia" Journal of Behavioral Finance, 17(2),183-199
• Abinzano I., Muga L. y Santamaria R. (2017) "Behavioral biases never walk alone: An empirical analysis of he effect of overconfidence on probabilities" Journal of Sports Economics, 18, 2, 99-125
• Abinzano I., Muga L. y Santamaria R. (2017) "Bad company. The indirect effect of differences in corporate governance in the pension plan industry" International Review of Financial Analysis, Forthcoming
• Abinzano I., Muga L. y Santamaria R. (2018) "Hidden power of trading activity: The FLB in tennis betting exchange" Journal of Sports Economics, Forthcoming

Información adicional sobre proyectos

 Proyectos financiados (Desde 2000)

• "Informaciónn y volatilidad de los activos. El caso Español". Ministerio de Ciencia y Tecnología. SEC2000-0787
• "Medidas del resultado y selección de fondos de inversión" Gobierno de Navarra. 2001-2002
• "Comportamiento de precios, información y su transmisión entre activos y mercados" Ministerio de Ciencia y Tecnología. SEC2003-07808-C03
• "Precios, información y conducta de los inversores" Ministerio de Educación y Ciencia, SEJ2006-14809-C03
• "Nivel de información, tipos de agentes y formación de precios en los mercados financieros" Ministerio de Ciencia e Innovación ECO2009-12819-C03
• "Características de los activos, conducta de los inversores y formación de precios" Ministerio de Economía y Competitividad. ECO2012-35946-C02
• "Agentes y mercados, inversores y formación de precios" Fundación Caja Navarra. ECO2015-63812-P 2016.
• "Formación de precios, agentes, activos y mercados" Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ECO2016-77631-R

Puede obtener más información en el Portal de producción científica