Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa
Universidad Pública de Navarra
| Código: 172828 | Asignatura: ECONOMETRÍA II | ||||
| Créditos: 6 | Tipo: Optativa | Curso: 4 | Periodo: 2º S | ||
| Departamento: Economía | |||||
| Profesorado: | |||||
| DOMINGUEZ IRASTORZA, EMILIO JOSE (Resp) [Tutorías ] | |||||
Descripción/Contenidos
Los contenidos de este curso suponen una continuación lógica de los incluidos en Econometría I. Se realiza un recorrido por una selección de temas actuales: regresión de variables instrumentales, evaluación de programas mediante experimentos aleatorizados y experimentos naturales, predicción y estimación de efectos causales dinámicos, herramientas avanzadas para el análisis de series temporales.
Cada tema incluirá el estudio de distintas aplicaciones empíricas.
Metodología
- Exposición preliminar en el aula: descripción y breve exposición de los contenidos, adecuación de los contenidos a los hechos reales y presentación de los instrumentos necesarios para el análisis. (Profesor)
- Lectura del tema, comprensión de los contenidos y manejo de los instrumentos del análisis. (Estudio personal del alumno)
- Adquisición de la destreza en la utilización de los contenidos e instrumentos del análisis y su aplicación a casos reales ( Discusión en el aula y sesiones prácticas)
- Evaluación del aprendizaje de los contenidos y destrezas adquiridas (sesiones prácticas, ejercicios individuales o en grupo, y examen final)
| Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
| A-1 Clases expositivas/participativas | 28 | |
| A-2 Prácticas | 26 | |
| A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos | 12 | |
| A-4 Elaboración de trabajo | 24 | |
| A-5 Lecturas de material | 18 | |
| A-6 Estudio individual | 30 | |
| A-7 Exámenes, pruebas de evaluación | 06 | |
| A-8 Tutorías individuales | 06 | |
| Total | 60 | 90 |
Evaluación
| Resultados de aprendizaje |
Actividad de evaluación |
Peso (%) | Carácter recuperable |
Nota mínima requerida |
|---|---|---|---|---|
| R_MC_06 R_MC_08 R_MC_10 | I1. Realización y entrega de ejercicios individuales, y/o test breve en el aula | 25 | Recuperable | No |
| R_MC_06 R_MC_07 R_MC_08 R_MC_09 | I2. Realización y entrega de ejercicios en grupo (presenciales y no presenciales) y/o Realización de ejercicios en Aulas de informática | 25 | No recuperable | No |
| R_MC_06 R_MC_07 R_MC_08 R_MC_09 R_MC_10 | Examen final | 50 | Recuperable | No |
Los instrumentos de evaluación I1 e I3 se recuperarán conjuntamente en el examen de recuperación final.
Se considerará NO PRESENTADO si no se realiza el examen final y realiza menos del 50% de las evaluaciones contempladas en I1 e I2.
Temario
1. Regresión con variables instrumentales.
2. Experimentos y cuasi experimentos.
3. Análisis de regresión con datos de series temporales económicas.
4. Estimación de efectos causales dinámicos.
5. Temas avanzados en series temporales.
Bibliografía
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Bibliografía básica.
Stock, J.H. y M. Watson: Introducción a la econometría (3ª Edición) Pearson Educación. 2012
Bibliografía complementaria.
Granger, C.W.J.: Forecasting in Business and Economics (2nd Edition) Academic Press. 1986.
Greene, W. H.: Econometric Analysis (7th Edition). Prentice Hall, 2011.
Hamilton J.D.: Time Series Analysis Princeton University Press, 1994
Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag 2006.
Tsay, R.S.: Analysis of financial time series. John Wiley & Sons. 2002.
Wooldridge, J.M.: Introducción a la econometría (2ª edición) Thomson, 2005