Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa
Universidad Pública de Navarra
| Código: 171402 | Asignatura: ECONOMETRÍA I | ||||
| Créditos: 6 | Tipo: Obligatoria | Curso: 2 | Periodo: 2º S | ||
| Departamento: Economía | |||||
| Profesorado: | |||||
| DOMINGUEZ IRASTORZA, EMILIO JOSE [Tutorías ] | SANCHEZ IRISO, EDUARDO (Resp) [Tutorías ] | ||||
Descripción/Contenidos
Inicialmente se introducirá la idea de modelo econométrico. Este modelo debe tener en cuenta las características especiales de los datos económicos. Se hará especial énfasis en el análisis de causalidad y la noción de ceteris paribus que se deriva de la interpretación correcta de estos modelos. Desde un punto de vista formal, la aproximación inicial a una estructura de análisis adecuada será la introducción del modelo de regresión lineal simple, donde se estudiarán los supuestos básicos, interpretación de parámetros, estimación por mínimos cuadrados ordinarios y discusión sobre las propiedades estadísticas de estos estimadores.
El segundo gran bloque de la asignatura lo constituirá el análisis del modelo de regresión lineal general. Se estudiarán sus propiedades básicas, poniendo especial énfasis en la motivación de la regresión múltiple, resaltando su utilidad frente al marco bivariante discutido en el modelo de regresión simple. De nuevo, se estudiarán los supuestos básicos, interpretación de parámetros, estimación por mínimos cuadrados ordinarios y discusión sobre las propiedades estadísticas de estos estimadores.
En la parte final del curso se estudiarán varias extensiones del modelo de regresión lineal general, destacando, datos de panel y los modelos de variable dependiente limitada. En ambos casos las características de los datos empleados conllevan particularidades a la hora de estimar e interpretar las regresiones.
Resultados aprendizaje
RA07: Conocer la relación entre el análisis verbal, gráfico, matemático y econométrico en el estudio de la economía.
RA09: Identificar y reconocer las fuentes de información económica relevante y su contenido.
RA10: Derivar de datos económicos y sociales información relevante difícil de reconocer por no profesionales.
RA11: Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo de instrumentos técnicos.
RA14: Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los objetivos.
RA16: Aplicar fundamentos estadísticos y metodologías econométricas para analizar y sistematizar la información económica y empresarial.
RA17: Elaborar informes y transmitir ideas sobre cualquier materia económica, con claridad y coherencia, a un público tanto especializado como no especializado.
RA18: Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los argumentos de otras personas.
RA19: Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
RA20: Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en base a la misma
RA21: Valorar el compromiso ético, social y medioambiental en el ejercicio profesional.
RA22: Seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Metodología
Sesiones teóricas en clase y/o vídeos explicativos
Exposición de los contenidos teóricos del curso. Participación de los estudiantes a través de preguntas del profesor o exposiciones que resuman la clase anterior.
Sesiones prácticas
Clases con ordenador. Grupos reducidos. Realización de ejercicios prácticos previamente asignados para su trabajo individual o en pequeño grupo. Uso de bases de datos y de paquetes econométricos (GRETL).
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Pruebas seguimiento. Repaso de conceptos teóricos evaluados mediante MI Aulario. Trabajo individual y en grupo no presencial. Interacción teoría - práctica. Realización de ejercicios propuestos.
Tutorías individualizadas o en grupos reducidos
Sesiones de trabajo personalizadas profesor-alumno o entre el profesor y un grupo reducido de alumnos.
Estudio personal y examen
| Actividad | Horas |
| Presenciales | 60 |
| Grupo Grande | 30 |
| Grupo Pequeño | 30 |
| No presenciales | 90 |
| Preparación y estudio de contenidos | 38 |
| Trabajos individuales | 26 |
| Trabajos en grupo | - |
| Preparación de exámenes | 20 |
| Tutorías | 06 |
| Otros | - |
Evaluación
| Resultado de aprendizaje | Sistema de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable | Nota mínima requerida |
| Todos | Pruebas de seguimiento. Capacidad de análisis y síntesis | 25% | Recuperable | 0/10 |
| Todos | Realización ejercicios en el Aula de informática Aplicación de conocimientos en la práctica. Ejercicios mediante Sotfware Gretl | 25% | Recuperable | 0/10 |
| Todos | Examen Final (50%) | 50% | Recuperable | Nota mínima para que pondere en la calificación final 3/10 |
Para que se considere NO PRESENTADO no debe presentarse al Examen Final.
Para superar el examen se exige una NOTA MÍNIMA del 3 sobre 10.
En caso de no superar la asignatura, la parte teórica y práctica será recuperable mediante un único examen que tendrá un peso del 100% de la calificación.
Temario
Tema 0. Introducción: Inferencia.
¿Cómo preguntas en econometría?
Contrastes de hipótesis: realización e interpretación, herramientas prácticas.
Tema 1. Naturaleza de los datos económicos y propósito de la econometría
¿Qué es la econometría?
Metodología en análisis econométrico
La estructura de los datos económicos
Causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico
Tema 2. El modelo de regresión lineal simple
Definición del modelo
Estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Propiedades algebraicas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Unidades de medida y forma funcional
Propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Tema 3. El modelo de regresión lineal general
Motivación de la regresión múltiple
Propiedades algebraicas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Teorema de Gauss-Markov
Contrastes de hipótesis
Propiedades asintóticas
Predicción
Selección de modelos
Tema 4. Regresión con datos de panel
Introducción a datos de panel
Regresión de efectos fijos
Regresión de efectos aleatorios
Tema 5. Regresión con variable dependiente binaria
Motivación y modelo de probabilidad lineal
Regresión logit y probit
Estimación en modelos logit y probit
Interpretación
Bibliografía
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Las referencias principales del curso serán:
Stock J y Watson M. (2012) Introducción a la Econometría (3ª edición). PEARSON
Wooldridge, J.M. (2006) Introducción a la econometría: un enfoque moderno. Thomson. (5ª Edición 2017)
Otros textos alternativos que pueden ser de utilidad son:
Goldberger, A.S. (2001) Introducción a la Econometría. Ariel
Gujarati, D.N. y D.C. Porter (2009). Econometría. Mc. Graw Hill
GREENE, William H (1999). Análisis econométrico. 3ª ed. Madrid: Prentice Hall.