Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa

Módulo/Materia

Mención de Banca y Finanzas.

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Descripción/Contenidos

La asignatura engloba la descripción de los principales activos financieros derivados, su funcionamiento y las principales estrategias que pueden realizarse con dichos productos. Asimismo se presentan los diversos modelos de valoración de dichos activos. Para su correcta comprensión se revisan los conceptos relativos a los activos de contado correspondientes tanto de renta fija como de renta variable. También se incluye un tema relacionado con la última crisis financiera.

En esta asignatura se realizarán algunas actividades como la discusión de documentales sobre derivados, un juego de inversión en derivados, puzles y empleo del aula de informática para la obtención de los perfiles de beneficios y pérdidas con estrategias de productos derivados. Además se va a emplear la metodología Aprendizaje-Servicio (APS) a través de la preparación de una charla divulgativa para alumnos de 2º de Bachiller sobre activos derivados.

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Competencias genéricas

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no Especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG01 Capacidad de análisis y síntesis

CG03 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG06 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

CG07 Capacidad para la resolución de problemas

CG08 Capacidad de tomar decisiones

CG09 Capacidad de trabajar en equipo

CG11 Trabajo en un contexto internacional

CG15 Compromiso ético en el trabajo

CG17 Capacidad de aprendizaje autónomo

CG24 Respeto de los derechos humanos

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Competencias específicas

CE15 - Entender los mercados financieros, su estructura, agentes y producto.

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Resultados aprendizaje

Esta mención refuerza y consolida los resultados del aprendizaje adquiridos en el módulo de Finanzas y además proporciona los siguientes:

R_MF_01. Planificar y gestionar los riesgos financieros de la empresa y las entidades financieras

R_MF_02. Comprender el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

R_MF_03. Utilizar los activos financieros derivados para el diseño, gestión y estructuración de productos

R_MF_04. Elaborar un diagnóstico financiero de la empresa, detección de riesgos y planteamiento de soluciones alternativas.

R_MF_05. Aplicar métodos y técnicas para la valoración financiera por medio de modelos adecuados

R_MF_06. Seleccionar y utilizar aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución de modelos de análisis y gestión de los distintos instrumentos financieros

R_MF_07. Analizar y planificar operaciones activas, pasivas y de intermediación de las entidades financieras

R_MF_08. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones financieras concretas en el ámbito financiero, bancario y asegurador

R_MF_09. Interpretar y aplicar las normas públicas que regulan la operativa y fiscalidad de los mercados financieros, así como las operaciones bancarias y del seguro.

R_MF_10. Aplicar diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas en la resolución de problemas en el campo de las finanzas, banca y seguros

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Metodología

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Idiomas

Castellano.

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Evaluación

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Temario

Tema 1- Introducción

Tema 2- Futuros

2.1-Conceptos básicos

2.2-Tipología de inversores

2.3-Cuenta de márgenes

2.4-Apalancamiento

2.5-Estrategias de cobertura

2.6-Valoración

2.7-Conceptos adicionales: riesgo base, spread

Tema 3- Opciones

3.1-Conceptos básicos

3.2-Valor de una opción

3.3-Modelo binomial

3.4-Modelo Black-Scholes

3.5-Apalancamiento

3.6-Paridad put call

3.7-Estrategias combinadas

3.8-Conceptos adicionales: las griegas, warrants

Tema 4- Mercados OTC

4.1-Forwards sobre tipos de interés FRAs

4.2-Forward de divisas

4.3-Swaps.

Tema 5- Derivados de crédito, crisis financiera y ética en las finanzas.

El cronograma se establece siguiendo para cada item una sesión presencial de clase a las que hay que añadir sesiones prácticas.

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.

- Manual de referencia: Introducción a los mercados de futuros y opciones. John C. Hull. Pearson.

-Información página web MEFF.

- Documentación de mi Aulario.

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Lugar de impartición

El lugar de impartición en el aulario se publicará en el inicio del curso en la página web de la Facultad.

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