Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa
Universidad Pública de Navarra
| Código: 176817 | Asignatura: ECONOMETRÍA III | ||||
| Créditos: 6 | Tipo: Optativa | Curso: | Periodo: 1º S | ||
| Departamento: | |||||
| Profesorado: | |||||
| DOMINGUEZ IRASTORZA, EMILIO JOSE (Resp) [Tutorías ] | SANCHEZ IRISO, EDUARDO [Tutorías ] | ||||
Descripción/Contenidos
El curso desarrolla diferentes modelos econométricos para el análisis de datos económicos de diversa naturaleza. La orientación de las técnicas analizadas estará fundamentalmente enfocada a su aplicación a problemas económicos reales.
La asignatura se distribuye en tres partes (20 horas presenciales cada una) basados en los tres temas del temario. Cada tema desarrollado será convenientemente ilustrado mediante aplicaciones empíricas mediante el siguiente procedimiento. Se tomará un artículo de relevancia científica en economía. Se explicarán en clase las técnicas de estimación empleadas para la realización del artículo. Posteriormente, el alumno reproducirá los resultados del artículo. Al finalizar el bloque el alumno realizará una breve presentación de los problemas encontrados, las soluciones y posibles aportaciones por parte del alumno al trabajo.
Descriptores
Datos económicos.Modelos de variables dependientes limitadas (probit, logit, tobit). Modelos de datos de panel (efectos fijos y aleatorios, paneles dinámicos). Modelos de series Temporales, Vectores autorregresivos (VAR), Modelos vectoriales de corrección del error (VECM)
Competencias genéricas
CG03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
CG05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG06. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
CG07. Capacidad para la resolución de problemas.
CG09. Capacidad para trabajar en equipo.
CG16. Trabajar en entornos de presión.
CG17. Capacidad de aprendizaje autónomo.
Competencias específicas
Competencia CMAE8: Capacidad para interpretar cualitativa y cuantitativamente los resultados de la estimación de modelos macroeconométricos y microeconométricos.
Resultados aprendizaje
R14: Econometría y estimación de modelos económicos. Series temporales
R24: Modelos econométricos avanzados.
Tomando los resultados del aprendizaje como las declaraciones explícitas de lo que queremos que nuestros estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer como resultado de completar esta asignatura (Universidad de New South Wales, Australia) se quiere señalar que tanto el diseño de la asignatura, así como las capacidades adquiridas en la misma generan conocimientos que los alumnos podrán emplear en trabajos futuros.
Metodología
| Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
| A-1 Clases expositivas/participativas | 6 | 30 |
| A-2 Prácticas | 32 | |
| A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos | 6 | 30 |
| A-4 Elaboración de trabajo | 30 | |
| A-5 Lecturas de material | 12 | |
| A-6 Estudio individual | ||
| A-7 Exámenes, pruebas de evaluación | 4 | |
| A-8 Tutorías individuales | ||
| Total |
Evaluación
| Resultado de aprendizaje | Sistema de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable |
| R14, R24 |
Elaboración de trabajos en clase Capacidad para relacionar diferentes conceptos teóricos adquiridos en distintas materias, econometría, teoría económica,... |
30% | Recuperable |
| R14, R24 |
Aplicación de las herramientas econométricas a casos reales Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a casos concretos |
20% | No recuperable |
| R14, R24 |
Elaboración y Presentación de trabajos en clase Capacidad para transmitir los conceptos fundamentales del trabajo realizado |
30% | No recuperable |
| R14, R24 |
Examen Conocimiento de las técnicas econométricas necesarias para el caso elegido |
10% | Recuperable |
| R14, R24 |
Examen Conocimiento de los fundamentos económicos del caso elegido |
10% |
Recuperable |
| R14, R24 | Prueba escrita Final (opcional) |
20% por encima de la calificación obtenida a lo largo del curso |
No recuperable |
Temario
TEMA I. Modelos de variables dependientes limitadas (probit, logit, tobit).
TEMA II: Modelos de datos de panel (efectos fijos y aleatorios, paneles dinámicos).
TEMA III: Modelos de series temporales
Bibliografía
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Fuente principal:
Revistas científicas en el área de econometría aplicada.
Libros de consulta:
Wooldridge, J.M. (2006) “Introducción a la econometría: un enfoque moderno”. Thomson.
Goldberger, A.S. (2001) “Introducción a la Econometría ”. Ariel
Gujarati, D.N. y D.C. Porter (2009). “Econometría”. Mc. Graw Hill
Stock J y Watson M. (2012) “Introducción a la Econometría ” (3ª edición). PEARSON