Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa

Descripción/Contenidos

Inicialmente se introducirá la idea de modelo econométrico. Este modelo debe tener en cuenta las características especiales de los datos económicos. Se hará especial énfasis en el análisis de causalidad y la noción de ceteris paribus que se deriva de la interpretación correcta de estos modelos. Desde un punto de vista formal, la aproximación inicial a una estructura de análisis adecuada será la introducción del modelo de regresión lineal simple, donde se estudiarán los supuestos básicos, interpretación de parámetros, estimación por mínimos cuadrados ordinarios y discusión sobre las propiedades estadísticas de estos estimadores.
El segundo gran bloque de la asignatura lo constituirá el análisis del modelo de regresión lineal general. Se estudiarán sus propiedades básicas, poniendo especial énfasis en la motivación de la regresión múltiple, resaltando su utilidad frente al marco bivariante discutido en el modelo de regresión simple. De nuevo, se estudiarán los supuestos básicos, interpretación de parámetros, estimación por mínimos cuadrados ordinarios y discusión sobre las propiedades estadísticas de estos estimadores.
En la parte final del curso se estudiarán varios aspectos relacionados con el modelo de regresión lineal general. Inicialmente se analizarán las consecuencias del incumplimiento de los supuestos básicos (forma funcional y especificación, heteroscedasticidad, autocorrelación). Posteriormente, se introducirá el problema de la endogeneidad, con referencia al estimador por variables instrumentales (enfatizando el problema de búsqueda de instrumentos en economía), y brevemente al caso de sistemas de ecuaciones (identificación y estimación).

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Descriptores

Datos económicos. Causalidad. Modelo de regresión lineal simple. Modelo de regresión lineal general. Incumplimiento de supuestos. Endogeneidad y variables instrumentales. Variables de información cualitativa.

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Competencias genéricas

CG03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
CG05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CG06. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
CG07. Capacidad para la resolución de problemas.
CG09. Capacidad para trabajar en equipo.
CG16. Trabajar en entornos de presión.
CG17. Capacidad de aprendizaje autónomo

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Competencias específicas

CE02. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
CE03. Derivar de datos microeconómicos y macroeconómicos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
CE04. Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo de instrumentos técnicos

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Metodología

Sesiones teóricas

Exposición en clase de los contenidos teóricos del curso. Participación de los estudiantes a través de preguntas del profesor o exposiciones que resuman la clase anterior.

Sesiones prácticas

Clases con ordenador. Grupos reducidos. Realización de ejercicios prácticos previamente asignados para su trabajo individual o en pequeño grupo. Uso de bases de datos y de paquetes econométricos (GRETL).

Preparación de trabajos individuales o en grupos

Trabajo individual y en grupo no presencial. Interacción teoría - práctica. Preparación trabajos - exposiciones. Realización de ejercicios propuestos.

Tutorías individualizadas o en grupos reducidos

Sesiones de trabajo personalizadas profesor-alumno o entre el profesor y un grupo reducido de alumnos.

Estudio personal y examen

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Idiomas

Castellano

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Evaluación

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Temario

Tema 1. Introducción: naturaleza de los datos económicos y propósito de la econometría
¿Qué es la econometría?
Metodología en análisis econométrico
La estructura de los datos económicos
Causalidad y la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico

Tema 2. El modelo de regresión lineal simple
Definición del modelo
Estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Propiedades algebraicas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Unidades de medida y forma funcional
Propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios

Tema 3. El modelo de regresión lineal general
Motivación de la regresión múltiple
Propiedades algebraicas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Teorema de Gauss-Markov
Contrastes de hipótesis
Propiedades asintóticas
Predicción
Selección de modelos

Tema 4. Incumplimiento de supuestos
Errores de especificación
Multicolinealidad
Heteroscedasticidad
Autocorrelación

Tema 5. Endogeneidad y variables instrumentales
Motivación
Estimador de variables instrumentales
Sistemas de ecuaciones simultáneas

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.

La referencia principal del curso será el libro:
Wooldridge, J.M. (2006) “Introducción a la econometría: un enfoque moderno”. Thomson.

Otros textos alternativos que pueden ser de utilidad son:
Goldberger, A.S. (2001) “Introducción a la Econometría ”. Ariel
Gujarati, D.N. y D.C. Porter (2009). “Econometría”. Mc. Graw Hill

Stock J y Watson M. (2012) “Introducción a la Econometría ” (3ª edición). PEARSON

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