Universidad Pública de Navarra



English | Año Académico: 2018/2019 | Otros años:  2017/2018  |  2016/2017  |  2015/2016  |  2014/2015 
Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra
Código: 172828 Asignatura: ECONOMETRÍA II
Créditos: 6 Tipo: Optativa Curso: 4 Periodo: 2º S
Departamento: Economía
Profesorado:
DOMINGUEZ IRASTORZA, EMILIO JOSE   [Tutorías ] SANCHEZ IRISO, EDUARDO   [Tutorías ]
HUALDE BILBAO, JAVIER (Resp)   [Tutorías ]

Partes de este texto:

 

Módulo/Materia

Optativa de cuarto curso: Econometría.

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Descriptores

Series Temporales. Modelos ARIMA. Autocorrelación. Estacionariedad, integración y cointegración. Ecuaciones simultáneas. Datos de panel. Variable dependiente limitada.

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Competencias genéricas

CG01. Capacidad de análisis y síntesis.

CG03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.

CG07. Capacidad para la resolución de problemas.

CG09. Capacidad para trabajar en equipo.

CG11. Trabajo en un contexto internacional.

CG12. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

CG17. Trabajar capacidad de aprendizaje autónomo.

CG19. Trabajar creatividad.

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Competencias específicas

CE01. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CE02. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.

CE03. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

CE04. Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo de instrumentos técnicos.

CE05. Redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.

CE10. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar los mejores dados los objetivos.

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Resultados aprendizaje

R14. Econometría y estimación de modelos económicos. Series temporales.

Resultado del aprendizaje Actividad formativa Evaluación
Conocer las ventajas e inconvenientes de las diferentes herramientas econométricas que puede aplicar en función de las características de los datos de que disponga. Clases Magistrales. Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Examen Evaluación de trabajos.
Emplear distintas herramientas econométricas en modelos económicos cuando la información procede de datos de series temporales. Trabajos en Aula de informática. Evaluación de la práctica realizada
Elegir la mejor herramienta econométrica en función del modelo y los datos de que disponga. Análisis de casos en seminarios. Análisis y crítica de informes ajenos. Evaluación de trabajos. Exámenes

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Metodología

  1. Exposición preliminar en el aula: descripción y breve exposición de los contenidos, adecuación de los contenidos a los hechos reales y presentación de los instrumentos necesarios para el análisis. (Profesor)
  2. Lectura del tema, comprensión de los contenidos y manejo de los instrumentos del análisis. (Estudio personal del alumno)
  3. Adquisición de la destreza en la utilización de los contenidos e instrumentos del análisis y su aplicación a casos reales ( Discusión en el aula y sesiones prácticas)
  4. Evaluación del aprendizaje de los contenidos y destrezas adquiridas (sesiones prácticas, ejercicios individuales o en grupo, y examen final)
Metodología - Actividad Horas Presenciales Horas no presenciales
A-1 Clases expositivas/participativas 28  
A-2 Prácticas 26  
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos   12
A-4 Elaboración de trabajo   24
A-5 Lecturas de material   18
A-6 Estudio individual   30
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación 06  
A-8 Tutorías individuales   06
Total 60 90

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Relación actividades formativas-competencias/resultados de aprendizaje

Competencia Actividad Formativa
CG01. Capacidad de análisis y síntesis. A-1, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
CG03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
CG07. Capacidad para la resolución de problemas. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG09. Capacidad para trabajar en equipo. A-2, A-3, A-4
CG11. Trabajo en un contexto internacional. A-3, A-4, A-5, A-6
CG12. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG17. Trabajar capacidad de aprendizaje autónomo. A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CG19. Trabajar creatividad. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8
CE01. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía. A-1, A-2, A-3,A-4, A-5, A-6
CE02. Identificar las fuentes de información económica relevantes y su contenido. A-2, A-3, A-4, A-5, A-6
CE03. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. A-2, A-3, A-4, A-5, A-8
CE04. Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo de instrumentos técnicos. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7
CE05. Redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. A-2,A-3, A-4, A-5
CE10. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar los mejores dados los objetivos. A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7

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Idiomas

Castellano.

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Evaluación

Instrumento de evaluación Resultado de aprendizaje Sistema de evaluación Peso (%) Carácter recuperable
I1 R14. Econometría y estimación de modelos económicos. Series temporales. Realización y entrega de ejercicios individuales. Test breve en el aula 20 Recuperable
I2 R14. Econometría y estimación de modelos económicos. Series temporales. Realización y entrega de ejercicios en grupo (presenciales y no presenciales) Realización de ejercicios en Aulas de informática 30 No recuperable
I3 R14. Econometría y estimación de modelos económicos. Series temporales. Examen final 50 Recuperable

Los instrumentos de evaluación I1 e I3 se recuperarán en el examen de recuperación final

Se considerará NO PRESENTADO si no se realiza el examen final y realiza menos del 50% de las evaluaciones contempladas en I1 e I2.

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Contenidos

La mayor parte de esta asignatura se dedica al estudio de la dimensión dinámica de diferentes modelos econométricos. El curso comienza con el análisis clásico de series temporales, conocido como el enfoque Box-Jenkins. Posteriormente se estudian las propiedades de los estimadores clásicos dentro del modelo lineal general cuando se utilizan series temporales. En este contexto la estacionariedad de las series temporales es crucial por lo que se separa la exposición en función del cumplimiento de dicha propiedad.

La segunda parte del curso se dedica a diferentes tópicos que todo economista debería conocer: modelos de ecuaciones simultáneas y modelos para datos de panel.

Cada tema desarrollado será convenientemente ilustrado mediante aplicaciones empíricas.

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Temario

1. El método de máxima verosimilitud:

1. 1. Estimación.

1. 2. Contraste de hipótesis basados en la verosimilitud: Wald, Multiplicadores de Lagrange y Razón de Verosimilitudes.

2. Análisis univariante de series temporales:

2. 1. Principales conceptos e instrumentos del análisis.

2. 2. Modelos Autorregresivos (AR). Definición y propiedades.

2. 3. Modelos de Medias Móviles (MA). Definición y propiedades.

2. 4. Modelos mixtos autorregresivos y medias móviles (ARMA).

2. 5. Procesos no estacionarios y procesos integrados. Modelos ARIMA.

2. 6. Procesos estacionales. Modelos ARIMA estacionales.

2. 7. Predicción con modelos univariantes de series temporales.

3. Análisis de regresión con datos de series temporales.

3. 1. Propiedades en muestra finitas del estimador MCO.

3. 2. Propiedades asintóticas.

3. 3. Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales: detección, estimación eficiente e inferencia robusta.

3. 4. Modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH).

3. 5. Modelos generalizados de heteroscedasticida autorregresiva (GARCH)

3. 6. Detección, estimación y diagnosis en modelos GARCH.

3. 7. Predicción

4. Análisis de regresión con series temporales no estacionarias

4. 1. Regresión espuria.

4. 2. Contrastes de raíz unitaria.

4. 3. Cointegración.

4. 4. Modelos de corrección del error.

4. 5. Predicción.

5. Modelos de ecuaciones simultáneas.

5. 1. Estimación por variables instrumentales.

5. 2. Mínimos cuadrados en dos etapas.

5. 3. Naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas

5. 4. Sesgo de simultaneidad en el estimador MCO

5. 5. Identificación y estimación.

6. Modelos para datos de panel.

6. 1. Métodos simples de datos de panel.

6. 2. Estimador de efectos fijos.

6. 3. Modelo de efectos aleatorios

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.


Bibliografía básica.

Wooldridge, J.M.: Introducción a la econometría (2ª edición) Thomson, 2005

Bibliografía complementaria.

Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance (2nd Edition), Cambridge University Press. 2008

Granger, C.W.J.: Forecasting in Business and Economics (2nd Edition) Academic Press. 1986.

Greene, W. H.: Econometric Analysis (7th Edition). Prentice Hall, 2011.

Hamilton J.D.: Time Series Analysis Princeton University Press, 1994

Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag 2006.

Tsay, R.S.: Analysis of financial time series. John Wiley & Sons. 2002.

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Lugar de impartición

Aula y Aula de Informática en el Aulario.

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