Código: 172828 | Asignatura: ECONOMETRÍA II | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Optativa | Curso: 4 | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Economía | |||||
Profesorado: | |||||
DOMINGUEZ IRASTORZA, EMILIO JOSE [Tutorías ] |
La mayor parte de esta asignatura se dedica al estudio de la dimensión dinámica de diferentes modelos econométricos. El curso comienza con el análisis clásico de series temporales, conocido como el enfoque Box-Jenkins. Posteriormente se estudian las propiedades de los estimadores clásicos dentro del modelo lineal general cuando se utilizan series temporales. En este contexto la estacionariedad de las series temporales es crucial por lo que se separa la exposición en función del cumplimiento de dicha propiedad.
La segunda parte del curso se dedica a diferentes tópicos que todo economista debería conocer: modelos de ecuaciones simultáneas y modelos para datos de panel.
Cada tema desarrollado será convenientemente ilustrado mediante aplicaciones empíricas.
Series Temporales. Modelos ARIMA. Autocorrelación. Estacionariedad, integración y cointegración. Ecuaciones simultáneas. Datos de panel.
CG01. Capacidad de análisis y síntesis.
CG03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.
CG07. Capacidad para la resolución de problemas.
CG09. Capacidad para trabajar en equipo.
CG11. Trabajo en un contexto internacional.
CG12. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
CG17. Trabajar capacidad de aprendizaje autónomo.
CG19. Trabajar creatividad.
CE01. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
CE02. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
CE03. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
CE04. Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo de instrumentos técnicos.
CE05. Redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.
CE10. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar los mejores dados los objetivos.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 28 | |
A-2 Prácticas |
26 |
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A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos |
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12 |
A-4 Elaboración de trabajo |
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24 |
A-5 Lecturas de material |
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18 |
A-6 Estudio individual |
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30 |
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación |
06 |
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A-8 Tutorías individuales |
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06 |
Total |
60 |
90
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Tienen carácter recuperable el 50% que corresponde al examen final y un 20% de lo asignado a otros instrumentos de evaluación; en suma, un 70% de la calificación final.
Aspecto | Criterios | Instrumento | Peso |
Participación activa en el curso Competencias: CG03, CG04, CG17, CG17, CG19,CE01, CE02, CE04, CE05, CE10 | Asistencia a las sesiones presenciales. Intervención y aportaciones. Búsqueda, elaboración y presentación de contenidos complementarios. | Control de asistencia Aportaciones en MiAulario: foros, wiki, recursos... Exposiciones en el aula. | 50% |
Conceptos de la materia Competencias: CG01, CG03, CG07, CG17, CE01, CE02, CE03, CE04, CE10 | Comprensión de conocimientos teóricos y operativos de la materia. Respuesta en tiempo, forma y adecuación de contenidos Capacidad de análisis y síntesis. | Realización y entrega de ejercicios individuales (presenciales y no presenciales) | |
Utilización de los conceptos y trabajo en equipo. Competencias: CG01, CG03, CG09, CG11, CG12, CG19, CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE10 | Aplicación de conocimientos en la práctica. Valoración de la actualidad, originalidad y calidad crítica del comentario. Capacidad de análisis y síntesis Creatividad. | Realización y entrega de ejercicios en grupo (presenciales y no presenciales) | |
Conceptos de la materia Competencias: CG01, CG03, CG07, CG17, CE01, CE04, CE10 | Comprensión de conocimientos teóricos y operativos de la materia. Respuesta en tiempo, forma y adecuación de contenidos Capacidad de análisis y síntesis. | Examen final | 50% |
En general, la utilización de material complementario estará permitida en la realización de ejercicios individuales y grupales, en algunos casos será estrictamente necesaria. No obstante, en otros casos, la evaluación de contenidos concretos de la asignatura puede desaconsejar la utilización de material complementario de consulta. Estos casos se indicarán con la antelación suficiente.
1.El método de máxima verosimilitud:
1.1.Estimación.
1.2.Contraste de hipótesis basados en la verosimilitud: Wald, Multiplicadores de Lagrange y Razón de Verosimilitudes.
2. Anáisis univariante de series temporales:
2.1. Principales conceptos e instrumentos del análisis.
2.2. Modelos Autorregresivos (AR). Definición y propiedades.
2.3. Modelos de Medias Móviles (MA). Definición y propiedades.
2.4. Modelos mixtos autorregresivos y medias móviles (ARMA).
2.5. Procesos no estacionarios y procesos integrados. Modelos ARIMA.
2.6. Procesos estacionales. Modelos ARIMA estacionales.
2.7. Predicción con modelos univariantes de series temporales.
3. Análisis de regresión con datos de series temporales.
3.1. Propiedades en muestra finitas del estimador MCO.
3.2. Propiedades asintóticas.
3.3. Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales: detección, estimación eficiente e inferencia robusta.
3.4. Modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva (ARCH).
3.5. Modelos generalizados de heteroscedasticida autorregresiva (GARCH)
3.6. Detección, estimación y diagnosis en modelos GARCH.
3.7. Predicción
4. Análisis de regresión con series temporales no estacionarias
4.1. Regresión espuria.
4.2. Contrastes de raíz unitaria.
4.3. Cointegración.
4.4. Modelos de corrección del error.
4.5. Predicción.
5. Modelos de ecuaciones simultáneas.
5.1. Estimación por variables instrumentales.
5.2. Mínimos cuadrados en dos etapas.
5.3. Naturaleza de los modelos de ecuaciones simultáneas
5.4. Sesgo de simultaneidad en el estimador MCO
5.5. Identificación y estimación.
6. Modelos para datos de panel.
6.1. Métodos simples de datos de panel.
6.2. Estimador de efectos fijos.
6.3. Modelo de efectos aleatorios
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Bibliografía básica.
Wooldridge, J.M.: Introducción a la econometría (2ª edición) Thomson, 2005
Bibliografía complementaria.
Brooks, C.: Introductory Econometrics for Finance (2nd Edition), Cambridge University Press. 2008
Granger, C.W.J.: Forecasting in Business and Economics (2nd Edition) Academic Press. 1986.
Greene, W. H.: Econometric Analysis (7th Edition). Prentice Hall, 2011.
Hamilton J.D.: Time Series Analysis Princeton University Press, 1994
Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag 2006.
Tsay, R.S.: Analysis of financial time series. John Wiley & Sons. 2002.